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Modélisation et prévision des séries chronologiques

Code UE : STA116-LIB

  • Cours + travaux pratiques
  • 6 crédits
  • Volume horaire de référence
    (+ ou - 10%) : 50 heures

Responsable(s)

Ndeye NIANG KEITA

École de la Santé

Public, conditions d’accès et prérequis

Avoir réussi les UE : STA102 (Modèles linéaires), STA103 (Calcul des probabilités), STA104 (Statistique mathématique)  et STA 118 (Outils informatiques de la statistique) ou des examens équivalents.

Objectifs pédagogiques

But du cours : Ajustement des séries temporelles à l'aide de modèles basés sur des propriétés statistiques. Savoir choisir un modèle. Prévision à court-terme des séries temporelles

Mots-clés

Introduction : exemples, vocabulaires, description
Modèle de régression
Lissages exponentiels : simple, double, Holt-Winters
Etude de la tendance et de la saisonnalité
Modélisation des séries stationnaires : AR, MA, ARMA. Estimation, choix de modèle et prévision
Processus non stationnaire : ARIMA et SARIMA
Prédiction linéaire : Modèles d'état, Filtrage de Kalman
Analyse et prévision simultanées de plusieurs séries chrono
 

contrôle continu et examen écrit.

  • P. Brockwell and R. Davis : Time Series : Theory and Methods. Springer Series in Statistics. Springer, second edition, 1991
  • Aragon, Y. (2011) : Business Media.

Cette UE apparaît dans les diplômes et certificats suivants

Contact

EPN06 Mathématiques et statistiques
2 rue conté Accès 35 3 ème étage porte 19
75003 Paris
Anne - Solenne Maroulle
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Centre(s) d'enseignement proposant cette formation

  • Liban
    • 2025-2026 2nd semestre : Formation en présentiel soir ou samedi
    • 2026-2027 2nd semestre : Formation en présentiel soir ou samedi
    • 2027-2028 2nd semestre : Formation en présentiel soir ou samedi
    Comment est organisée cette formation ?
    2025-2026 2nd semestre : Formation en présentiel soir ou samedi

    Précision sur la modalité pédagogique

    • Une formation en présentiel est dispensée dans un lieu identifié (salle, amphi ...) selon un planning défini (date et horaire).