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Modélisation et prévision des séries chronologiques

Code UE : STA116-LIB

  • Cours + travaux pratiques
  • 6 crédits
  • Volume horaire de référence
    (+ ou - 10%) : 50 heures

Responsable(s)

École de la Santé

Public, conditions d’accès et prérequis

Avoir réussi les UE : STA102 (Modèles linéaires),  STA104 (Statistique mathématique)  et STA118 (Outils informatiques de la statistique) ou des examens équivalents.

Objectifs pédagogiques

But du cours : Ajustement des séries temporelles à l'aide de modèles basés sur des propriétés statistiques. Savoir choisir un modèle. Prévision à court-terme des séries temporelles

Compétences visées

Être en mesure, à l’issue de l’enseignement, de produire des études statistiques de la validation des données à la rédaction d’un rapport et mettant en œuvre des techniques spécifiques aux séries chronologiques.

Mots-clés

Contenu

Introduction : exemples, vocabulaires, description 
Modèles de régression 
Décomposition des séries chronologiques Lissages exponentiels : simple, double, Holt-Winters 
Etude de la tendance et de la saisonnalité 
Modélisation des séries stationnaires : AR, MA, ARMA. Estimation, choix de modèle et prévision. 
Extension aux séries non stationnaires : ARIMA et SARIMA. 
 
 
 

Modalité d'évaluation

Un examen écrit et un projet personnel sanctionneront la fin des cours. Le projet personnel devra mettre en application les techniques décrites en cours. Il pourra faire l'objet d'un présentation orale.

Bibliographie

  • P. Brockwell and R. Davis : Time Series : Theory and Methods. Springer Series in Statistics. Springer, second edition, 1991
  • Aragon, Y. (2016) : Séries temporelles avec R Collection Pratique R. EDP Sciences
  • Robert H. Shumway , David S. Stoffer : Time Series Analysis and Its Applications With R. Examples Springer Cham 2025, 5e edition,
  • Jonathan D. Cryer Kung-Sik Chan : Time Series Analysis With Applications in R Springer Science+Business Media 2008, 2nd edition

Cette UE apparaît dans les diplômes et certificats suivants

Contact

EPN06 Mathématiques et statistiques
2 rue conté Accès 35 3 ème étage porte 19
75003 Paris
Anne - Solenne Maroulle
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Centre(s) d'enseignement proposant cette formation

  • Liban
    • 2025-2026 2nd semestre : Formation en présentiel soir ou samedi
    • 2026-2027 2nd semestre : Formation en présentiel soir ou samedi
    • 2027-2028 2nd semestre : Formation en présentiel soir ou samedi
    Comment est organisée cette formation ?
    2025-2026 2nd semestre : Formation en présentiel soir ou samedi

    Précision sur la modalité pédagogique

    • Une formation en présentiel est dispensée dans un lieu identifié (salle, amphi ...) selon un planning défini (date et horaire).